Модель Blackie_1

Модель Blackie_1 на сайте joketime.ru



Математическая модель Блэка-Шоулза, представленная в 70-е годы, породила к жизни новую финансовую систему, основанную на торговле опционами, фьючерсами и деривативами.

Модель ценообразования опционов Блэка — Шоулза (англ. Black-Scholes Option Pricing Model, OPM) — это модель, которая определяет теоретическую цену на европейские опционы, подразумевающая, что если базовый актив торгуется на рынке...

Модель Блэка—Шоулза для реальных опционов содержит столько же компонент (влияющих параметров), сколько и финансовая модель (см. табл. 1) [16].

Греки в модели Блэка-Шоулза вычисляются следующим образом: 1. Дельта ( ) — скорость изменения цены опциона от изменения цены БА.

Модель Блэка-Шоулза. Широко используемая в настоящее время для оценки капитальных вложений методология дисконтированного денежного потока имеет недостатки

В модели Блэка-Литтермана в качестве стартовой нейтральной позиции были выбраны «равновесные» доходности активов (то есть доходность с учетом их доли в портфеле).
Картинка из видео : Модель Блэка-Литтермана максимально простым языком (часть 1)